Chauncey's Blog

Posted by Chauncey on May 14, 2021

Market Microstructure & HFT

市场微观结构_中国大学MOOC笔记

课程笔记：市场微观结构-中国大学MOOC 笔记为第三章和第四章部分内容。高频交易策略做市交易最为常见，缩小市场的spread（ask1 - bid1），以提供市场流动性 spread该放多大市场上的spread是由做市商决定/提供的，设置spread的时候要考虑以下三种订单处理成本手续费（买单卖单）存货成本（买单后，价格下行的成本；经济学的隐形成本） ...

Posted by Chauncey on August 22, 2020

PyQt & PyQtGraph

label = QtWidgets.QLabel() label.setText('Statistics Var') QHBoxLayout Linear horizontal layout QVBoxLayout Linear vertical layout ...

Posted by Chauncey on July 9, 2020

Read Dirty Csv

1 先把一行直接读成一个小单元格 2 对于一个单元格子，用split(逗号)分开，横向expanding拓展很多col，这样col[0]就是instrument了 # Input 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5,6 ,,3,4,5 1,2,3,4,5,6,7 ,2,,4 # Output (DataFrame) 0 1 2 3 4 5 6 0...

Posted by Chauncey on July 9, 2020

Pyqtgraph Tutorial

## Start Qt event loop unless running in interactive mode or using pyside. if __name__ == '__main__': import sys if sys.flags.interactive != 1 or not hasattr(QtCore, 'PYQT_VERSION'): ...

Posted by Chauncey on June 12, 2020

High Frequency Trading 3：Iceberg Order Strategy

来自《我是高频交易工程师：知乎董可人自选集 (知乎「盐」系列)》

高频交易策略实战，以冰山订单为例。 Order Book 这里先要向不熟悉背景的读者介绍一下什么叫做 Order Book。现在主流的交易所一般都使用 Order Book 进行交易，交易所在内部的 Order Book 上记录所有买家和卖家的报价，比如这样： Bid 表示买家，Offer 表示卖家，这张报价单表示买卖双方发出的所有报价单（Limit Order）。这张表才是高频交...

Posted by Chauncey on June 12, 2020

High Frequency Trading 2：Market Maker

来自《我是高频交易工程师：知乎董可人自选集 (知乎「盐」系列)》

本篇文章中讨论以下两个问题：高频做市策略的动机和驱动力高频做市商所做交易的行为本质利润来自哪里？上一章中提到，高频交易主流的策略是做市（market making）提供流动性。根据美国证券交易委员会（SEC）的报告，高频交易大致有 5 个特性：使用超高速的复杂计算机系统下单使用 co-location 和直连交易所的数据通道平均每次持仓时间极短...

Posted by Chauncey on June 11, 2020

VNPY

跳坑记录

VNPY目录解释 Examples 这个文件夹下的一系列子文件夹，每一个都是用vn.py开发的某个项目应用的演示，最常用的就是Vn Trader, 带图形化交易界面所有带DataService后缀的数据服务解决方案，主要作用是每天自动把数据源下载到本地数据库，保证2 4小时无人职守运行, CtaBacktesting: CTA策略开发文件夹...

Posted by Chauncey on June 10, 2020

专题讲座笔记2020/06/10

笔记：宏观&FICC分论坛：疫情与摩擦，脱钩与分化

中国宏观就业形势和大类资产配置邢兆鹏澳新银行经济学家中美失业率测算方法很不同整体看劳动力市场：失业 & 非充分就业 & 城镇边际劳动力 17年以后，中国经济下行 19年贸易战影响净增就业率越400万，疫情约4000万存量压力6000多万 + 增量5600万（高校就业生） = 1.3～1.4亿压力货币政策：利率目标加权平均贷款利率。今...

Posted by Chauncey on June 10, 2020

Shell

Terminal & Shell Terminal is just the interface of the shell, and to other command line programs that will be running inside it. Kind of like how the web browser is an interface to websites ...

Posted by Chauncey on June 10, 2020

Chauncey Blog

Personal Resume

ChuanlinDong, Dalian University of Technology

Market Microstructure & HFT

市场微观结构_中国大学MOOC笔记

PyQt & PyQtGraph

Read Dirty Csv

Pyqtgraph Tutorial

High Frequency Trading 3：Iceberg Order Strategy

来自《我是高频交易工程师：知乎董可人自选集 (知乎「盐」系列)》

High Frequency Trading 2：Market Maker

来自《我是高频交易工程师：知乎董可人自选集 (知乎「盐」系列)》

VNPY

跳坑记录

专题讲座笔记2020/06/10

笔记：宏观&FICC分论坛：疫情与摩擦，脱钩与分化

Shell

FEATURED TAGS

ABOUT ME

FRIENDS