教育经历
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2015/06~2019/07 大连理工大学 经济学 本科 -
GPA:3.8 (Top 10%)
- Java与面向对象编程、算法与数据结构、数据库原理、Probability（MIT MOOC）、统计学、时间序列分析、计量经济学、用python玩转数据（南大MOOC）、微观宏观经济学、金融学、国际金融学、会计学
实习经历
华泰证券 量化助理
2018.6～2018.9
- 基于多因子选股策略，研究一些估值类指标、盈利性指标，构建投资组合。
- 运用事件研究法，分析沪深300指数成分股调整前后（2018年6月）二级市场股价反应。研究分析事件期对其中纳入/剔除的股票的累积平均异常报酬 ( CAAR ) 是否有显著不同
项目经历
Black-Scholes波动率研究
- 学习布朗运动、Ito引理及BS方程和隐含波动率的数学推理
- 基于Black-Scholes模型对ETF50期权进行模拟，并且建立时间序列分析ARIMA模型，对比效果。
- 分析对比BS隐含波动率、EMA/WMA/SMA波动率和实际波动率。
- 用Python实现：Tushare获取数据，运用pandas/numpy/scipy/matplotlib等一系列包；并且最终以学术论文形式呈现。
AI for Trading
基于美股历史数据，学习并实现多种量化策略，全英文项目。
- 实现Momentum、Breakout、Mean Reverse、Pair Trading量化策略。计算信号值，统计检验其中是否含有alpha。
- 利用Smart Beta策略建立投资组合并计算跟踪误差；利用quadratic programming对投资组合中的权重进行优化；计 算turnover，找到最佳移仓频率。
- 多因子模型：通过PCA建立一个risk model，再结合多个alpha factors来构建投资组合；通过计算factor-weighted returns、quantile analysis、夏普比率和换手率来评估该投资组合。
